Courbe des taux – Evolutions et impacts sur le bilan prudentiel sous Solvabilité 2

L’EIOPA publie tous les mois une courbe des taux sans risque utilisée pour l’actualisation des flux futurs dans le cadre de l’évaluation des provisions techniques sous le référentiel Solvabilité 2 (ou Best Estimate). Pour ce faire, une projection de l’actif et du passif est souvent nécessaire lorsqu’il existe un lien étroit entre eux. Le niveau...Continue reading

Le modèle de Cox, une solution au risque de modèle en présence d'hétérogénéité

[latexpage] Les modèles de valorisation économique (calculs de MCEV, best estimate Solvabilité 2) nécessitent de recourir à des hypothèses (loi de mortalité, d’incidence, de rachats etc.) best estimate. Les différentes lois de sorties sont expliquées par un nombre de variables discriminantes potentiellement important. Dans ce cadre : une approche globale pour l’ensemble du portefeuille devient inadaptée...Continue reading

La théorie de la crédibilité – Une option de modélisation pour l'assurance dépendance ?

[latexpage] La récente reprise des discussions du gouvernement au sujet du cinquième risque (cf. article “le gouvernement ouvre le chantier de la dépendance” publié le 29/11/2013 sur “lepoint.fr”) rappelle que le marché français de l’assurance dépendance est jeune et ne dispose pas de système de base, comme c’est le cas pour les couvertures d’arrêt de...Continue reading

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