Le 2e semestre 2021 a été riche et varié en rapports et consultations. Voici quelques sujets que les consultants de Galea ont sélectionné pour vous et qui attireront l’attention de divers acteurs au sein des entreprises.
Le mois dernier, l’EIOPA a présenté les résultats du Stress Test Assurance 2021, qui reposait sur des scénarios particulièrement noirs (“lower for longer” interest rate environment), c’est-à-dire une baisse accrue des taux et des actifs (actions, immobilier notamment).
L’industrie a abordé cet exercice avec un niveau de solvabilité convenable (supérieur à 200%), ce qui a permis d’encaisser les chocs de marché tant bien que mal. Seule, une poignée d’assureurs a vu son ratio tomber en-dessous de 100% dans certains scénarios. L’impact sur la liquidité, évaluée pour la première fois, a posé moins de problème.
Finalement, le résultat est plutôt rassurant mais l’EOIPA rappelle en même temps que la résistance de certains acteurs repose sur l’existence de mesures transitoires qui disparaîtront totalement dans 10 ans.
L’intégration de la durabilité dans la réglementation Solvabilité 2 progresse rapidement. Une consultation ouverte jusqu’au 10 février 2022 fait suite à de précédents textes comme l’été dernier où l’EIOPA donnait une opinion sur ses attentes en matière de supervision pour l’intégration et l’utilisation de scénarios climatiques dans l’ORSA.
Cette consultation porte ainsi sur les modalités concrètes d’application (application guidance). La nouveauté consiste à procéder à une évaluation de la matérialité des risques climatiques sur son activité, tant sur les engagements (passifs) que sur le bilan (actifs), et reprendre ces informations dans le rapport ORSA. Pour les risques matériels, au moins 2 scénarios à long terme du changement climatique doivent être pris en compte. Le document précise des attentes concernant les scénarios vie et non vie.
Dans un registre différent, l’EIOPA a rendu à la Commission Européenne un avis sur deux outils concernant les régimes nationaux de retraite en Europe.
Tout d’abord, pour le suivi des régimes, l’EIOPA a défini un ensemble de principes, de bonnes pratiques et de recommandations, visant à permettre aux citoyens un accès digital à leurs informations personnelles, ainsi qu’une feuille de route très visuelle sur les grandes étapes à avoir en tête pour bâtir un tel outil.
Le second point porte sur les tableaux de bord (dashboards) permettant d’assurer le suivi et le pilotage des régimes de retraite. L’objectif est de définir une approche plus harmonisée entre Etats membres de l’UE, fondée sur la détermination d’un certain nombre d’indicateurs partagés. Une des difficultés mises en avant concerne la collecte d’informations issues des régimes supplémentaires. L’EIOPA préconise une approche progressive en partant de l’existant et en enrichissant les indicateurs au fil du temps.
L’EIOPA s’est enfin penchée sur sa propre stratégie de transformation digitale. On peut noter quelques-uns des objectifs fixés.
Il s’agit de tirer parti du développement d’un éco-système autour de la donnée en Europe, mais aussi de se préparer au recours croissant à l’Intelligence Artificielle tout en évitant que des catégories de populations perdent l’accès à l’assurance (logique d’inclusion financière). Également, adopter une approche prospective pour une digitalisation sécurisée et pérenne, s’adapter et faire évoluer la supervision, par exemple autour des cyber risques et de la résilience des TIC (technologies de l’information et de la communication).
