Retrouvez sur cette page les publications du département Recherche & Développement de Galea.
23 documents
Article dans une revue
- Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. A tree-based algorithm adapted to microlevel reserving and long development claims. ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), In press, ⟨10.1017/asb.2019.12⟩. ⟨hal-01868744v2⟩
- Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality. ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2018, 48 (2), pp.543-569. ⟨https://doi.org/10.1017/asb.2018.4⟩. ⟨hal-01391285⟩
- Pierre-Emmanuel Thérond. Dette souveraine et assurance : intérêts croisés. Banque & Stratégie, 2017, Traitement prudentiel de la dette souveraine : le casse-tête de la réforme, ⟨http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/article/dette-souveraine-assurance-interets-croises⟩. ⟨hal-01467460⟩
- Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2017, 17 (33), pp.131-161. ⟨http://institutdesactuaires.com/bfa⟩. ⟨hal-00927391v2⟩
- Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Tomas. A Credibility Approach of the Makeham Mortality Law. European Actuarial Journal, Springer, 2016, 6 (1), pp.61-96. ⟨http://link.springer.com/journal/13385⟩. ⟨10.1007/s13385-016-0125-z⟩. ⟨hal-01232683⟩
- Valérie Deppe, Pierre-Emmanuel Thérond. Communication financière : le prochain défi des assureurs. l'actuariel, Société des actuaires, 2016, pp.46-48. ⟨http://www.institutdesactuaires.com/gene/main.php?base=237⟩. ⟨hal-01348051⟩
- Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. Tree-based censored regression with applications in insurance. Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2016, 10 (2), pp.2685-2716. ⟨10.1214/16-EJS1189⟩. ⟨hal-01141228v2⟩
- Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. Arbres de régression et de classification (CART). l'actuariel, Société des actuaires, 2015, pp.42-44. ⟨hal-01152263⟩
- Julien Azzaz, Stéphane Loisel, Pierre-Emmanuel Thérond. Some characteristics of an equity security next-year impairment. Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer Verlag, 2015, 45 (1), pp.111-135. ⟨http://link.springer.com/article/10.1007/s11156-014-0432-x#⟩. ⟨10.1007/s11156-014-0432-x⟩. ⟨hal-00820929v2⟩
- Christian Robert, Pierre-Emmanuel Thérond. Ambiguïté et aversion à l'incertitude. l'actuariel, Société des actuaires, 2013, pp.48-49. ⟨hal-01231852⟩
Communication dans un congrès
- Pierre-Emmanuel Thérond. Modélisation de la longévité de populations d’assurés : une approche par crédibilité. Actuariat et Risques Contemporains, Oct 2018, Paris, France. ⟨hal-01993622⟩
- Pierre-Emmanuel Thérond. Best estimate mortality tables: credibility approaches. LoLitA Closing Conference, Jan 2018, Paris, France. ⟨hal-01799368⟩
- Pierre-Emmanuel Thérond. Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities. Séminaire du Laboratoire SAF, Feb 2018, Lyon, France. ⟨hal-01799372⟩
- Véronique Blum, David Alexander, Pierre-Emmanuel Thérond, Emmanuel Laffort, Solvita Jancevska. The instable need in accounting information: a bilingual survey and experimentation. EIASM, 2017, Ancona, France. ⟨hal-01992054⟩
- Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond, David Alexander, Emmanuel Laffort, Solvita Jancevska. The dynamic construction of uncertainty perceptions across languages and in financial reporting: a bilingual experimentation and online survey. SASE, 2017, Lyon, France. ⟨hal-01992065⟩
- Pierre-Emmanuel Thérond. En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ?. 3e journée des actuaires Experts ERM-CERA, Mar 2016, Paris, France. ⟨hal-01296802⟩
- Pierre-Emmanuel Thérond. Data Science en assurance : une brève incitation. Séminaire Big data Natixis Assurances, Sep 2016, Paris, France. ⟨hal-01367393⟩
- Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond, Olivier Lopez. Weighted CART algorithm for censored data. 100 % Data Science, Institut des Actuaires, Nov 2016, Paris, France. ⟨hal-01396747⟩
- Pierre-Emmanuel Thérond. Assurance et actuariat : éléments de perspective. Université d'été de l'Institut des Actuaires, Institut des Actuaires; EURIA, Jul 2015, Brest, France. ⟨hal-01176057⟩
- Pierre-Emmanuel Thérond. Role of models in insurance regulation and financial reporting. Modelling in Life Insurance : A Management Perspective, Oct 2015, Lyon, France. ⟨hal-01233342⟩
Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
- Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Modélisation statistique des phénomènes de durée: Applications actuarielles. Economica, pp.331, 2011, 2717861041. ⟨hal-01231856⟩
Chapitre d'ouvrage
- Pierre-Emmanuel Thérond. About Market Consistent Valuation in Insurance. Jean-Paul Laurent; Ragnar Norberg; Frédéric Planchet. Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Springer, 2016, 978-3-319-29774-3. ⟨hal-01296792⟩
Pré-publication, Document de travail
- Diana Dorobantu, Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilities. 2018. ⟨hal-01840057⟩
Documents récupérés de l'archive ouverte HAL 