Retrouvez sur cette page les publications du département Recherche & Développement de Galea.
18 documents
Article dans une revue
- Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality. ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2018, 48 (2), pp.543-569. 〈https://doi.org/10.1017/asb.2018.4〉. 〈hal-01391285〉
- Pierre-Emmanuel Thérond. Dette souveraine et assurance : intérêts croisés. Banque & Stratégie, 2017, Traitement prudentiel de la dette souveraine : le casse-tête de la réforme, 〈http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/article/dette-souveraine-assurance-interets-croises〉. 〈hal-01467460〉
- Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2017, 17 (33), pp.131-161. 〈http://institutdesactuaires.com/bfa〉. 〈hal-00927391v2〉
- Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. Tree-based censored regression with applications in insurance. Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2016, 10 (2), pp.2685-2716. 〈10.1214/16-EJS1189〉. 〈hal-01364437〉
- Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Tomas. A Credibility Approach of the Makeham Mortality Law. European Actuarial Journal, Springer, 2016, 6 (1), pp.61-96. 〈http://link.springer.com/journal/13385〉. 〈10.1007/s13385-016-0125-z〉. 〈hal-01232683〉
- Valérie Deppe, Pierre-Emmanuel Thérond. Communication financière : le prochain défi des assureurs. l'actuariel, Société des actuaires, 2016, pp.46-48. 〈http://www.institutdesactuaires.com/gene/main.php?base=237〉. 〈hal-01348051〉
- Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. Arbres de régression et de classification (CART). l'actuariel, Société des actuaires, 2015, pp.42-44. 〈hal-01152263〉
- Julien Azzaz, Stéphane Loisel, Pierre-Emmanuel Thérond. Some characteristics of an equity security next-year impairment. Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer Verlag, 2015, 45 (1), pp.111-135. 〈http://link.springer.com/article/10.1007/s11156-014-0432-x#〉. 〈10.1007/s11156-014-0432-x〉. 〈hal-00820929v2〉
- Christian Robert, Pierre-Emmanuel Thérond. Ambiguïté et aversion à l'incertitude. l'actuariel, Société des actuaires, 2013, pp.48-49. 〈hal-01231852〉
Communication dans un congrès
- Pierre-Emmanuel Thérond. Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities. Séminaire du Laboratoire SAF, Feb 2018, Lyon, France. 〈hal-01799372〉
- Pierre-Emmanuel Thérond. Best estimate mortality tables: credibility approaches. LoLitA Closing Conference, Jan 2018, Paris, France. 〈hal-01799368〉
- Pierre-Emmanuel Thérond. En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ?. 3e journée des actuaires Experts ERM-CERA, Mar 2016, Paris, France. 〈hal-01296802〉
- Pierre-Emmanuel Thérond. Data Science en assurance : une brève incitation. Séminaire Big data Natixis Assurances, Sep 2016, Paris, France. 〈hal-01367393〉
- Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond, Olivier Lopez. Weighted CART algorithm for censored data. 100 % Data Science, Nov 2016, Paris, France. 〈http://www.institutdesactuaires.com〉. 〈hal-01396747〉
- Pierre-Emmanuel Thérond. Role of models in insurance regulation and financial reporting. Modelling in Life Insurance : A Management Perspective, Oct 2015, Lyon, France. 2015. 〈hal-01233342〉
- Pierre-Emmanuel Thérond. Assurance et actuariat : éléments de perspective. Université d'été de l'Institut des Actuaires, Jul 2015, Brest, France. 〈hal-01176057〉
Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
- Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Modélisation statistique des phénomènes de durée: Applications actuarielles. Economica, pp.331, 2011, 2717861041. 〈hal-01231856〉
Chapitre d'ouvrage
- Pierre-Emmanuel Thérond. About Market Consistent Valuation in Insurance. Jean-Paul Laurent; Ragnar Norberg; Frédéric Planchet. Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Springer, 2016, 978-3-319-29774-3. 〈hal-01296792〉
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