Fonction actuarielle : aspects techniques de la revue des scénarios économiques et des hypothèses best estimate

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Date / Heure
29/03/2018
8h30 - 10h30

Emplacement
54 Laffitte Confair


Plan

Une des missions centrales de la fonction actuarielle, telle que définie par Solvabilité II, est de porter un avis sur les hypothèses retenues dans le cadre de l’évaluation des provisions techniques.

En assurance vie, les scénarios économiques market consistent et les hypothèses comportementales des assurés jouent un rôle central dans ces évaluations.

La génération de scénarios économiques constitue une étape indispensable dans la modélisation des revalorisations futures pour les garanties de type épargne et retraite. L’appréciation de la cohérence des scénarios économiques projetés avec les prix de marché, ainsi que le requiert Solvabilité II, apparaît comme un enjeu important pour la fonction actuarielle d’un organisme vie.

Il en est de même pour les hypothèses de comportement des assurés (mortalité/longévité, rachats, arbitrages, etc.) auxquelles les best estimates (ainsi que les SCR !) sont très sensibles.

Cette matinale sera l’occasion, pour les consultants GALEA, de procéder à un retour d’expérience sur ces sujets et d’illustrer des propositions de démarches statistiques de tests et d’appréciation de ces hypothèses.

 

Programme 

Café d’accueil

Conférence et échanges avec l’auditoire

 

Intervenants

Mélissande SANCHEZ, Florian BOLLOTTE et Pierre THEROND (GALEA & Associés)

 

Participation gratuite. Inscription obligatoire (le nombre de place est limité).

 

 

Réservation

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