GT « Actuariat et Risques Contemporains » : Modélisation de la longévité de populations d’assurés : une approche par crédibilité 

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Date / Heure
05/10/2018
14h00 - 16h00

Emplacement
Université Pierre et Marie Curie


Bonjour à tous, ​

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nouveau groupe de travail ARC (Actuariat et Risques Contemporains) , qui se tiendra tous les mois, les vendredis après-midi. Ce groupe de travail permettra la poursuite d’un rendez-vous régulier sur le thème du risque de longévité. Il abordera également les questions liées au risque cyber, en s’articulant avec l’initiative de recherche (Cyber Insurance Risk: actuarial modeling)  entre AxaGRM/Sorbonne Université/ Ensae, et qui va débuter ce semestre.

 

Pour la première  séance, nous aurons le plaisir d’écouter :

 

 Vendredi 5 Octobre en salle Paul Lévy (16-26 113) à Jussieu, à 14h, en salle Paul Lévy, couloir 16-26, 1er étage.

 

Pierre THEROND   (ISFA- Université Lyon 1, et  Galea & Associés​)

« Modélisation de la longévité de populations d’assurés : une approche par crédibilité »

Résumé : La modélisation de la longévité est un élément important tant en termes de gestion des risques, que de détermination des exigences de solvabilité des assureurs vie. Ceux-ci sont confrontés aux problématiques de la taille restreinte des portefeuilles et de la profondeur d’historique pour calibrer de manière robuste les modèles usuels utilisés sur des populations nationales. Ceci les conduit généralement à se positionner à une référence et à ne pas tenir compte de l’hétérogénéité entre les différents portefeuilles couvrant des risques en cas de vie.

Nous proposons une approche par crédibilité permettant d’intégrer cette hétérogénéité et de disposer d’un processus de mise à jour des hypothèses best estimate pour les différents portefeuilles. Le modèle est mise en œuvre sur 14 portefeuilles d’assurance présentant des caractéristiques et des niveaux de risque variés. Travail en cours avec Yahia Salhi et Jean-Baptiste Coulomb.

En espérant vous voir nombreux,

Les organisateurs.